套利高手月入10万的秘密
我认识一位民间高手，他每天花10个小时研究涨停板股什么票，寻找其中的规律,成为了他生活的日常。 幸好皇天不负有心人,通过他自己的苦修独创出了一套打板绝技。今天我就把这套打板技巧分享给大家！
第一，只打早上十点半前封死的板，上午的板比下午的板强度要更强，因为下午的板通常是为很多踏空的资金去准备的，套利为主。
第二，炸板之后超过30分钟，不回封的板不打。炸板表示分歧，分歧的时间太长会导致里面的资金没有耐心而砸盘。大成交额呢，往往会开板超过30分钟，但是呢大成交额的不需要打板。
第三，莫名其妙涨停板不打，既没有板块支撑，又没有什么利好消息支持的板不打。
第四，无量的准一字板不打，要打只能打回封。准一字板就是那种高开八九个点，然后秒板的，炸板的概率非常大，炸板后能迅速回封可以打。
第五，超跌反弹，第二波的反抽板不打，超跌反弹能走出二板的都极少，往往是一种套利行为，所以这种反抽首板少打。涨停价接近前高的板不打，这里接近前高，表示仍然没有突破前高，这里的抛压会比较大，如果筹码结构不稳，那么也很容易被砸。
第七，地天板不打。地天板当日往往能够带动整个市场情绪，但是地铁版当日进去的资金获利都很大，次日如果这种带动性消失，那么大概率要被砸，甚至是低开闷杀。
第八，主封拉升，有巨大利润的板不打，这种板的隐蔽性非常强，需要提前做好复盘，关注我，后面会专门讲这种板。
第九，缩量启动的板不打，股价在低位启动时缩量，往往进入的资金比较少，除非是有公告，有巨大的利好消息刺激。
第十天量板，次日连板在打，股价在高位时放出天量，往往就是见顶的信号，但是如果次日还能连板，那么代表有新的资金进场，这种板可以打。
#股什么票#
商人与银行签订远期卖出10万英镑的合同，按照远期价格，到期时，商人支付10万英镑，报价方买入10万英镑，支付给商人1.6010*10万美元，商人同时在市场上买入英镑，价格为1.5000，需要美元1.5000*10万，这样商人每英镑会赚取差价：（1.6010-1.5000）美元。10万英镑共获利：10万*（1.6010-1.5000）=1.01万美元
1、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇交易的汇率。它通常在远期外汇交易合同中规定。远期合同到期后，无论即期汇率如何变化，买卖双方都应按照合同规定的远期汇率进行交割。远期汇率与即期汇率之间的差额称为远期价差或远期汇款，通常用溢价、贴现或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率的称为溢价，而远期汇率低于即期汇率的称为贴现率，也称为平价。根据汇率平价，远期差价通常反映两种货币之间的差价。也就是说，高利率的货币一般都有溢价，低利率的货币一般都有溢价。远期汇率水平的高低直接关系到利用远期外汇交易进行套期保值、套利和投机的损益。
2、远期汇率是指远期市场交易的汇率，而不是即期汇率。在进行外币交易后，买卖双方不能立即交付，而是约定在一定时间内交付时使用约定的汇率。远期外汇是通过对即期汇率加减加高折现来计算的。在直接报价下，远期汇率较低，差价称为贴现率;远期汇率很高，这种差额叫做溢价。在间接定价法下，情况正好相反。相等的即期汇率和远期汇率称为平价(平价)。[2]
3、远期汇率，又称远期汇率，是交易双方为达成购汇和售汇协议，约定在未来某一时间实际交付外汇所使用的汇率。
4、远期汇率是远期外汇交易中使用的汇率。所谓远期外汇交易，是指外汇买卖双方在交易后不立即交割，但在约定的日期后才交割的外汇交易。这类交易交割时，双方按照原来约定的汇率交割，不受汇率变动的影响。
5、当远期汇率到达交割日时，协议双方按照约定的汇率和金额交割。远期外汇交易是一种储备交易，由于外汇买家需要外汇资金的时间不同，为了规避外汇风险而引入远期外汇交易。
6、远期汇率是以即期汇率为基础，即用即期汇率的“溢价”、“贴现率”和“平价”来表示。一般来说，远期汇率的定价方法是只标出远期期间的溢价或折扣额。在直接报价的情况下，如果远期汇率是溢价，它是基于即期汇率和溢价的远期汇率。如果是远期贴现，从即期汇率中减去贴现金额，即远期汇率。在采用间接定价方法的情况下，反之，如果远期汇率是溢价，则需要从即期汇率中减去溢价，即远期汇率;如果是远期贴现，就需要在即期汇率上加上贴现数，即远期汇率。
ETF基金的溢价率表示参考净值投资者在场内购买ETF是贵还是便宜，溢价率=ETF成交价格÷当前基金净值-1。
1、很多软件上都会有溢价率可以查看，比如：集思路、雪球、新浪财经等网站上均可以查看。场外基金溢价率一般在购买平台均可查看。
2、ETF溢价率这个数据很关键，但是现在很多手机APP行业里面仅显示ETF的交易价格，不显示IOPV（盘中估算净值），APP里面就没有溢价率数据。
什么是ETF的溢价率呢?
就是ETF交易价格高出ETF净值的比例，ETF盘中参考净值就是IOPV，尤其对于股什么票ETF，IOPV的净值是非常准的。
如果盲目买入高溢价的ETF，导致即便ETF跟踪的指数没有跌，但是ETF价格的溢价率缩小了也会导致投资者的亏损。
例如，ETF的净值是1.00元，如果以1.05元（溢价5%买入ETF），当溢价消失的时候ETF价格会接近净值也是1.00元，但是之前买ETF的投资者还是会亏损5%的。
关于ETF折溢价套利这个问题，我们普通人就别想了，这样不仅要求资金多，例如很多ETF一个申购赎回单位就是几百万，另外还需要快速买入一揽子成份股或者一揽子卖出成份股专业软件。
具体可以参考《如何进行ETF套利赚钱》与《通俗版：ETF规模是如何变大的？》所述：
很多人问如何进行ETF套利，其实没有想象的那么复杂，但是也不简单……
国内大券商有专门的做市部门，民间ETF套利高手据说山东青岛比较多。
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以芯片ETF为例，在行情软件里面有两条如影随形的线：
黑色：ETF实时交易价格；
粉色：ETF实时“净值”简称IOPV ；
我们按官方的流程来走
申购套利：ETF盘中IOPV 小于 交易价格（考虑交易成本）
赎回套利：ETF盘中IOPV 大于 交易价格（考虑交易成本）
